国都证券举办中国资产风险因子体系交流活动
发布日期：2023-06-01
2023年5月23日，清华大学“中国资产风险因子体系”标准化课题组副组长、交叉信息核心技术研究院常务副院长、全球证券市场研究院金融指数研究部常务副主任林常乐一行到访国都证券，围绕中国资产风险因子体系的构建和应用开展交流。多家清华大学经济管理学院校友企业及国都证券相关部门参加了本次交流活动。
林常乐向参会人员详细介绍了“中国资产风险因子体系”建立的背景、构建标准以及在各种金融场景下的应用。“中国资产风险因子体系”于2022年11月在清华大学全球证券论坛上发布，对风险因子体系进行了本土化调整，从宏观、中观到微观层面全面刻画资本市场，可以为各种金融场景提供标准化服务。林常乐表示，中国资产风险因子体系的建立，将对下列场景应用产生积极影响：一、为资管行业提供投研分析与投资决策依据，协助投资者进行大类资产配置；二、作为投资顾问服务与产品设计的基础工具，服务财富行业；三、通过匹配资产与负债的风险因子暴露程度，为养老产品提供投资参考，打造长期资产负债均衡且可持续维持收益的养老金融产品；四、该体系所提供的归因分析，可为监管机构提供参考标准，助力解决当前市场中频发的“风格漂移”问题。
“中国资产风险因子体系”课题组成员、财富引擎（北京）科技有限公司首席科学家徐之恺博士介绍了MSG（Ｍarket Scenario Generator，金融市场建模）风险模型评测、MSG宏观模型评测以及场景的应用。
清华大学交叉信息核心技术研究院数字经济研究中心执行主任姚征介绍了企业与高校共建协同创新基地方案。该方案以企业为主体，支持企业与高校围绕产业关键技术、核心工艺和共性课题开展协同创新，加快基础研究成果向产业技术转化，鼓励企业和高校共建实训基地，推动协同创新与成果转化。
财富管理总部副总经理张晖向来宾介绍了北京第一家证券营业部--工体营业部（现国都证券东中街营业部）的发展历程，展示了营业部的老照片。国都证券发轫于这家营业部，三十多年来稳健发展，为资本市场发展作出了自己的贡献。
国都证券风险管理部总经理郭良伟介绍了国都证券的历史沿革和公司整体经营情况，以及公司自营投资、私募资管、信用交易等优势业务的发展情况，希望能借助中国资产风险因子体系及高校研究能力，促进公司资产管理、基金管理、财富管理等业务开拓新的发展模式。
中国铁路投资集团有限公司年金监管与资产管理部部长张颖表示，中国资产风险因子体系可以帮助企业年金管理制定大类资产配置的方向，在投资收益与风险管理中寻找平衡点，还可协助资产委托人对管理人的投资管理和风险控制能力进行全方位评价。
龙源金风新能源有限公司总经理董绍毅介绍了公司的业务情况，希望中国资产风险因子体系在金融行业以外得到应用，如助力新能源等行业的企业投资，为企业在特定区域的投资决策提供帮助。
国都证券财富管理总部、资产管理总部、基金管理部、风险管理部及国都景瑞投资有限公司围绕风险因子体系在投研能力建设等场景的应用进行了深入探讨和交流。
参加本次交流活动的还有北京信息科技大学经济管理学院副教授张品一、平安银行总行零售业务北区机构服务督导刘会洁、北京兴源投资管理公司董事长暨总经理敖芳、国澳投资公司总经理刘宵岸、北京国信创新科技公司副总裁暨董事会秘书潘淼、华和资本合伙人徐静仪、北京策略律师事务所主任谢会生，以及国都证券财富管理总部副总经理陈仕春、财富管理总部合规与风险管理岗芦璇、资产管理总部总经理刘一平、资产管理总部投资经理王闻博、基金管理部副总经理黄静、基金管理部基金经理孙明奇、风险管理部相关人员、国都景瑞投资有限公司副总经理苏国栋。
供稿单位：风险管理部
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